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研究报告:方正中期期货-商品期权市场策略日报-190712

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-12 14:21:11
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 874 KB 分享者: veeyon 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    要点:
    豆粕:短期期价波动主要围绕报告情绪为主。国内豆粕市场整体多空交织,短期预期延续震荡走势。在期权市场方面,目前豆粕期权持仓量PCR处于历史低位。豆粕期权隐含波动率也从高位回落,但相对历史水平仍处于高位。鉴于未来期价将延续窄幅波动,隐含波动率或将进一步回落,因此操作上推荐以卖期权为主
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